本文共 2207 字，大约阅读时间需要 7 分钟。
他们当中好像没有一个人认识到，如果不花时间在目标设计上，就无法真正开发出一个适合他们的系统。他们需要评估自己的优势和劣势；评估时间、资源、资本和技能以及想要实现的目标。我们想实现什么样的回报？为实现这些回报，我们愿意承受什么样的亏损？这是我们寻找圣杯的真正答案之一。
列出自己的优势和劣势。为了获得成功，必须开发出一个适合你的系统。要做到这点，就必须对自己做一次认真的盘点——清点你的技能、性情、时间、资源、优势以及劣势。如果没有这样的盘点，你就不太可能开发出一个适合自己的系统来。
●你是否有过硬的计算机技能？如果没有，你是否有资源去雇用有这些技能或者能够帮你成为计算机专家的人？ ●你有多少资本？其中有多少是风险资本？你必须要有足够的资金供你开发的系统进行交易和投资。缺少充裕的资金是很多交易商和投资者所面临的主要问题，如果没有充裕的资金，就不能适当地确定头寸规模，这是大多数人忽视的一个成功系统的基本要素。 ●你对亏损的承受能力如何？ ●你的数学功底如何？你对统计学和概率的理解水平如何？
阅读本书时，记下赞同的和不赞同的。没有对和错，只是一些你对它们持有的观点、认识的意义和你所花费的精力。做这种练习可以告诉你很多关于观点的东西，
除非你完全明白自己想在市场上实现什么目标，否则就无法开发出一个能让你在市场上赚到钱的成功的系统。认真思考你的目标，并清晰地整理出来，是你开发一个系统的首要任务。
1.趋势跟踪 ●我将如何发现趋势？我将如何知道市场是有趋势的？ ●我将在上涨的趋势和下跌的趋势中交易吗？ ●当市场做横向移动时（根据很多估计，85%的时间里会做横向移动），那我该怎么办？ ●我的入市标准是什么？ ●我将如何进行纠正？ ●我将如何知道趋势在什么时候结束？ 2.波段交易 ●我如何发现在一定范围内波动的市场并在这样的市场上买进？ ●波段在一个有趋势的市场上也会有效吗？ ●我如何界定这个范围？比如，我应该用固定的或者是静止的波段？ ●我的入市标准是什么？ ●波段如果失效，我该怎么办？我如何退出市场？ ●我要在波段的另一端退出市场吗，是在什么标准下？ 3.价值交易 ●我如何确定价值？ ●股票或商品的价值何时被低估了？ ●我判析买进价值被低估的股票或商品的标准是什么？ ●我判析卖出价值被高估的股票或商品的标准是什么？ 4.套利 ●我需要在什么市场范围内寻找和发现漏洞？ ●准确的漏洞是什么，我如何最好地利用漏洞？ ●风险是什么？ ●漏洞会持续多长时间，我如何知道它已经消失？ 5.价差交易 ●我认为什么商品的价格会移动？ ●对这种移动，我应该卖出什么以防范我面临的风险？ ●我的利润封顶吗（就像有些期权交易那样）？ ●如果我判断错误，我将如何发现？ ●如果判断准确，我又如何知道移动已经结束？
把对大环境的评估作为系统开发的一部分是至关重要的。适合大环境的几个互不相关的系统有可能构成一个非常不错的交易计划，另外，如果大环境有所改变，应该多开发几个系统来使用。
你奉行的主要理念是什么？你的理念的首要内容应该告诉你这些变动发生的条件。你如何才能客观地测试这一首要内容呢？一般地，对这个问题的回答会给出系统的两个要素：你可能想用的方案条件和时机选择或入市信号
优化只是让你的观念与历史吻合，优化做得越多，将来系统的有效性就越差。相反，我认为应该尽最大努力去理解理念，对自己的优势理解得越多，你必须去做的历史性测试就越少。保护性止损是系统告诉你，为了保护资金，什么时候该退出交易的那一部分。它是任何系统的关键部分，是你为了保住资金而应该退出市场的那个点，因为你的理念看上去并不起作用。
除非你了解在每一种可能的市场情形下，系统有可能会如何表现，否则你不会真正知道它的表现会如何。
汤姆·巴索很乐意在我们的系统研讨班中告诉学生们，他们应该这样思考其系统： 设想一下如果每次交易你都采取了相反的做法，那将如何？假装你恰恰是买进（而不是卖出）或假装你恰恰是卖出（而不是买进），你的感觉如何？你会怎么想？ 这一练习是你可以做的最重要的练习之一。我强烈建议你认真去做。 你也需要为每一种有可能发生的大灾难做好准备。例如，如果市场出现了对你不利的1～2天的价格冲击（非常大的移动），你的系统将会如何表现？转载地址：http://ukfws.baihongyu.com/